Contenido del programa
Qué dominarás, sesión por sesión.
Objetivo de aprendizajeDominar la evaluación de riesgo corporativo a nivel global: lectura profunda del negocio, riesgos sectoriales, estructura de deuda, covenants y la interacción entre ratings externos (S&P, Moody's, Fitch) y modelos internos. Traducir rating a PD a límites a pricing e incorporar la predicción de default (Altman Z, Merton/KMV, RiskCalc).
Sesiones
- S1Análisis del negocio y del sector
- Modelo de negocio, ventaja competitiva, riesgo de industria y ciclo.
- S2Análisis financiero profundo
- Apalancamiento, cobertura, liquidez, calidad de utilidades y flujo.
- S3Estructura de deuda y covenants
- Seniority, garantías, covenants y estructura de capital.
- S4Rating agencies: S&P, Moody's, Fitch
- Metodologías, notching y cómo leer un rating externo.
- S5Ratings internos
- Escala interna, mapeo a PD y through-the-cycle vs. point-in-time (TTC/PIT).
- S6Predicción de default
- Altman Z-score, modelos estructurales Merton/KMV, Moody's RiskCalc y PD corporativa con ML.
- S7Del rating a la decisión y taller
- Rating a PD a límites a pricing a seguimiento; caso corporativo.
7
Sesiones en vivo
17.5 h
Horas totales
1 Mar
Inicio · 2027
USD $2,500 + TAX
Inversión
Para quién es este curso
- Directores y ejecutivos de crédito corporativo y grandes empresas.
- Analistas de rating interno, structuring y sindicados.
- Banca corporativa / de inversión, tesorerías e instituciones financieras.
- Equipos de límites, pricing y seguimiento corporativo.
Por qué importa
Un solo default corporativo puede pesar como miles de retail. La disciplina de rating interno + predicción de default protege el capital justo donde la exposición está más concentrada.
